Charles-Albert Lehalle

Charles-Albert Lehalle Biografia
Aniversário Abril de 1970
Boulogne-Billancourt
Nacionalidade francês
Atividade Matemático

Charles-Albert Lehalle é um pesquisador em matemática aplicada nascido em19 de abril de 1970em Boulogne-Billancourt .

Ele é consultor sênior de pesquisa na Capital Fund Management e pesquisador visitante no Imperial College London , no âmbito do CFM-Imperial Institute for Quantitative Finance.

Suas áreas de especialização são matemática financeira (e particularmente o estudo de microestrutura de mercado ) e aprendizagem estatística .

Biografia e obras

Charles-Albert Lehalle fez sua tese de doutorado sobre controle e aprendizagem estatística sob a supervisão de Robert Azencott na Ecole Normale Supérieure de Cachan. Depois de trabalhar no Departamento de Pesquisa da Renault em controle de combustão de motores e implementar vários projetos de aprendizado de máquina, ele ingressou na Miriad Technologies em 1998, uma empresa de software de inteligência artificial fundada por Robert Azencott. Ele então ingressou no Exane BNP Paribas, onde criou os primeiros algoritmos de negociação automática na Europa. Menos de dois anos depois, ele se tornou chefe de pesquisa quantitativa no Crédit Agricole Cheuvreux , onde liderou uma equipe de analistas quantitativos e pesquisadores responsáveis ​​pela implementação da automação comercial. Ao mesmo tempo, ele está desenvolvendo experiência acadêmica na aplicação de controle estocástico ótimo para negociação e na microestrutura de mercado . Durante a fusão entre a Global Equity Derivatives e as áreas de corretagem da CAcib , assume a gestão de todos os projetos deste banco de investimento relacionados com a liquidez nos mercados de ações e derivados. Desde 2013, trabalha na Gestão de Fundos de Capital .

Devido à sua expertise no tema liquidez de mercado e microestrutura, é consultado por diversas instituições. Faz parte do Conselho Científico da AMF e do Conselho Científico Executivo do Louis Bachelier Institute , e integrou o Grupo de Trabalho de Inovação Financeira do regulador europeu . É presidente do grupo de especialização do índice Euronext desde 2016. Em 2016, juntamente com Olivier Guéant , recebeu o Prémio IEF-FBF para o melhor artigo em finanças pelo seu artigo Formas de Intensidade Geral em Liquidação Ótima , e obteve a sua autorização para dirigir a investigação intitulado Modelos Matemáticos para Estudo e Controle do Processo de Formação de Preços .

Educação

Charles-Albert Lehalle ensina Optimal Trading no Master 2 Probability and Finance (fundado por Nicole El Karoui ) da Universidade Pierre-et-Marie-Curie e da escola politécnica . Ele é responsável pelo curso de Atores e Estratégias em Mercados Financeiros na Universidade Paris-Dauphine , comum ao Mestrado MASEF e ao Mestrado 104. Ele fala regularmente no seminário de matemática aplicada na Universidade de Stanford , bem como no mestrado em engenharia. Universidade de Berkeley Financeiro . Ele dirigiu ou co-dirigiu várias teses em matemática aplicada em negociação ótima.

Tópicos de pesquisa

Seu trabalho acadêmico concentra-se primeiro em redes neurais e aprendizagem estatística, depois no controle de negociação ideal e, finalmente, na microestrutura dos mercados.

A maior parte de seu trabalho é voltado para aplicações, seja para um usuário isolado no meio de um ruído de fundo aleatório, seja no âmbito da teoria dos jogos , e particularmente em jogos de meio-campo .

Charles-Albert Lehalle também publica artigos técnicos populares, tais como: A contribuição das estatísticas para a pesquisa experimental na indústria e nos mercados financeiros em Le Courrier des Statistics .

Livros e palestras

De 2008 a 2009, foi o autor principal com Romain Burgot , Matthieu Lasnier e Stéphanie Pelin da série Navigating Liquidity de publicações editadas pelo Crédit Agricole Cheuvreux, destinadas a popularizar e explicar as consequências da Diretiva MiFID 1 na Europa.

Outras atividades

RPG e jogos de simulação

Charles-Albert Lehalle fez parte da primeira geração de jogadores de RPG e simulação na França. Esteve fortemente envolvido no seu desenvolvimento durante a década de 1990. Foi também membro do conselho editorial da Chroniques d'Outre Monde , uma das revistas emblemáticas deste período.

Movimento de Empresa Júnior

No início da década de 1990, Charles-Albert Lehalle se envolveu no movimento associativo de Empresas Júnior . Depois de ter recebido uma menção especial do “prémio de excelência” deste movimento associativo, contribui para a criação de uma “Comissão Sénior” com o objectivo de apoiar associações jovens deste tipo e dota a Confederação Nacional das Empresas Juniores com um Código de Ética. Ele foi então seu secretário-geral em 1993.

Programação Literária

Charles-Albert Lehalle é autor de várias ferramentas de programação literária , incluindo Ocamaweb, escritas em Ocaml .

Referências

  1. Página de C.-A. Lehalle no 'projeto genealógico da matemática': https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=91626
  2. ver o processo de patente para a inicialização de uma rede neural depositado para a Renault por C.-A. Lehalle: https://patents.google.com/patent/EP1166227A1/zh
  3. cf. Capítulo 7, p156 e mais, de queda da máquina. Como os comerciantes de alta frequência ameaçam explodir o mercado de ações , por Frédéric Lelièvre e François Pilet Calmann-Lévy, 2013 http://calmann-levy.fr/livre/krach-machine-9782702144541
  4. https://scholar.google.fr/citations?user=j44WqxsAAAAJ&hl=fr
  5. Expert Insights - Como regular a negociação de alta frequência?: Https://www.youtube.com/watch?v=dJqbD4b5lCw
  6. Em setembro de 2010, foi ouvido pela Comissão Europeia no âmbito das reuniões preparatórias para a reformulação da Diretiva MiFID : http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/20100920/programme_en.pdf
  7. Em outubro de 2010, foi ouvido pelo Senado no âmbito do Gabinete Parlamentar de Avaliação das Escolhas Científicas e Tecnológicas: https://www.senat.fr/rap/r10-140/r10-140-syn. Pdf
  8. Anúncio da criação do Index Advisory Group pela Euronext: https://www.euronext.com/fr/indices/cac-advisory-group
  9. (in) "  Fórum de Risco 2016: apresentação do prêmio EIF - FBF  " na FBF - Federação Francesa de Bancos (acesso em 10 de setembro de 2020 ) .
  10. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/institut-europlace-de-finance/prix-ief/
  11. publicado em Mathematical Finance em 2013: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mafi.12052/abstract
  12. Autorização arquivada em HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01248473/
  13. Programa de mestrado: http://www.master-finance.proba.jussieu.fr/index2.php
  14. Programa de mestrado MASEF https://www.ceremade.dauphine.fr/mastermasef/fr/?page_id=26
  15. Página do Seminário de Matemática Aplicada de Stanford: https://fintech.stanford.edu/events/aftlab-seminar-charles-albert-lehalle
  16. Página de um de C.-A. Lehalle em Berkeley: https://events.berkeley.edu/?event_ID=108855&date=2017-04-24&tab=all_events
  17. Lachapelle, A., Lasry, J.-M., Lehalle, C.-A., & Lions, P.-L. (2016). Eficiência do processo de treinamento de preços na presença de participantes de alta frequência: uma análise do jogo de campo médio. Mathematics and Financial Economics, 10 (3), 223-262. https://link.springer.com/article/10.1007/s11579-015-0157-1
  18. Cardaliaguet, P., & Lehalle, CA (2016). Jogo de controles de campo médio e um aplicativo para aglomeração de negócios. Matemática e Economia Financeira, 1-29. https://link.springer.com/article/10.1007/s11579-017-0206-z
  19. Um jogo de controle de campo médio: fechando o ciclo de negociação ideal (apresentação de vídeo em francês: https://www.youtube.com/watch?v=jgCV6HmeWlg )
  20. http://bibliotheque.insee.net/index.php?lvl=notice_display&id=58139
  21. Navegando pela Liquidez 4; Microestrutura de mercado: uma mudança de paradigma , arquivado no site da Comissão Europeia após uma intervenção de C.-A. Lehalle https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/FISMA/markt_consultations/Library/financial_services/MIFID%20-%20Review%20of%20the%20Markets%20in%20Financial%20Instruments%20Directive%20(2011)/individuals % 20Directive% 20 (2011) / indivíduos% 20of% 20the% 20Markets% 20in% 20Financialothers_others_ /Cr%E2%80%9Adit%20Agricole%20Cheuvreux%20(3).pdf
  22. (in) Charles Albert Lehalle, "Market Microstructure Knowledge Needed for Controlling year Intra-Day Trading Process (Chapter 21)" in Handbook on Systemic Risk ,1 ° de maio de 2013, 549–578  p. ( DOI  10.1017 / CBO9781139151184.029 , leia online ).
  23. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118673553/homepage/AuthorBiography.html
  24. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8967
  25. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10739
  26. Entrevista com C.-A. Lehalle por um fórum especializado em RPG e jogos narrativos: http://www.500nuancesdegeek.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=177&p=2995
  27. Página Literate-programming.com citando Ocamaweb: http://www.literateprogramming.com/tools.html

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