Aniversário |
11 de janeiro de 1938 Washington |
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Morte |
30 de agosto de 1995(idade 57) Nova York |
Nacionalidade | americano |
Casa | Estados Unidos |
Treinamento |
Harvard University Harvard College |
Atividades | Economista , matemático |
Trabalhou para | Instituto de Tecnologia de Massachusetts , Universidade de Chicago , Sloan School of Management |
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Áreas | Economia , matemática |
Supervisor | Patrick C. Fischer ( em ) |
Arquivos mantidos por | Bibliotecas do MIT ( em ) |
Fischer Black (22 de novembro de 1938, Washington -30 de agosto de 1995, Nova York ) é um matemático americano que inventou, com Myron Scholes , uma fórmula para precificar ativos financeiros.
Fischer Black recebeu um doutorado em matemática aplicada pela Harvard University em 1964 e tornou-se professor de finanças na University of Chicago em 1971, depois em 1975 na Sloan School of Management no Massachusetts Institute of Technology .
Com base na obra de Robert Merton , Black é o autor, com Myron Scholes, do artigo que, em 1973, revolucionaria a matemática financeira e o funcionamento dos mercados financeiros : The Pricing of Options and Corporate Liability , conhecido como modelo Black-Scholes .
Em 1984, ele ingressou no banco de investimento Goldman Sachs .
A descoberta desse modelo será premiada com o Prêmio Nobel de Economia em 1997 . Como o prêmio não foi concedido postumamente, apenas Scholes e Merton foram os destinatários do prêmio, com o discurso que acompanha a entrega do prêmio em grande parte homenageando Black, que havia morrido dois anos antes.
Em 2002, a American Finance Association recompensa em sua homenagem um jovem pesquisador em finanças de grande importância. O prêmio é conhecido como prêmio Fischer Black .