Equação integral de Volterra
Em análise , uma equação integral de Volterra é uma equação integral .
História
Equações integrais aparecem em particular na resolução de problemas de Cauchy e equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. O trabalho de Ivar Fredholm sobre a teoria das equações integrais do segundo tipo possibilitou a obtenção de resultados na resolução (a alternativa de Fredholm ).
Definições
As equações integrais dependem de uma função K , que chamamos de núcleo da equação. A principal diferença entre as equações integrais de Fredholm e as de Volterra está nos limites do operador integral: os das equações de Fredholm são fixos, enquanto os das equações de Volterra são variáveis.
Equação integral de Volterra de primeiro tipo
A equação integral de Volterra do primeiro tipo é uma equação integral da forma:
g(x)=∫noxK(x,t,f(t))dt{\ displaystyle g (x) = \ int _ {a} ^ {x} K (x, t, f (t)) \ mathrm {d} t}onde f é a função desconhecida, K e g recebem funções.
Equação integral de Volterra de segundo tipo
A equação integral de Volterra do segundo tipo é um caso especial das equações lineares integrais de Fredholm do segundo tipo:
f(x)=g(x)+λ∫noxK(x,t,f(t))dt,no⩽t⩽x⩽b{\ displaystyle f (x) = g (x) + \ lambda \ int _ {a} ^ {x} K (x, t, f (t)) \ mathrm {d} t, \ quad a \ leqslant t \ leqslant x \ leqslant b}onde f é a função desconhecida, K e g recebem funções e λ um parâmetro numérico fixo.
Formas lineares e homogêneas
A equação será considerada linear se o kernel tiver a forma
K(x,t,f(t))=K(x,t)f(t){\ displaystyle K (x, t, f (t)) = K (x, t) f (t)}A equação será considerada homogênea se g = 0 .
Passagem entre as equações do primeiro tipo e o segundo
Pela diferenciação de uma equação integral de Volterra do primeiro tipo, encontramos:
g′(x)=K(x,x,f(x))+∫nox∂K∂x(x,t,f(t))dt{\ displaystyle g '(x) = K (x, x, f (x)) + \ int _ {a} ^ {x} {\ frac {\ partial K} {\ partial x}} (x, t, f (t)) \, \ mathrm {d} t}que está na forma da equação do segundo tipo.
Resoluções
Pelo método de iteração de Picard
O método de iteração de Picard consiste em construir uma solução como o limite de uma sequência de funções definidas por indução:
∀não⩽0, fnão+1(x)=g(x)+λ∫nobR(x,t,fnão(t))dt.{\ displaystyle \ forall n \ leqslant 0, \ f_ {n + 1} (x) = g (x) + \ lambda \ int _ {a} ^ {b} R (x, t, f_ {n} (t )) \ mathrm {d} t.}Ele funciona se g e K são contínuas. Vamos primeiro supor que f 0 continua.
Pelo método de Fredholm
Resolver pelo método de Fredholm dá uma solução da forma
f(x)=g(x)+λ∫nobR(x,t;λ)g(t)dt{\ displaystyle f (x) = g (x) + \ lambda \ int _ {a} ^ {b} R (x, t; \ lambda) g (t) \ mathrm {d} t}com R denotando o resolvente de Fredholm
R(x,t;λ)=D(x,t;λ)D(λ){\ displaystyle R (x, t; \ lambda) = {\ frac {D (x, t; \ lambda)} {D (\ lambda)}}}onde as funções D , são definidas por
D(λ)=∑não=1+∞(-1)nãonão!VSnãoλnão , D(x,t;λ)=K(x,t)+∑não=1+∞(-1)nãonão!Bnão(x,t)λnão{\ displaystyle D (\ lambda) = \ sum _ {n = 1} ^ {+ \ infty} {\ frac {(-1) ^ {n}} {n!}} C_ {n} \ lambda ^ {n } \, \ D (x, t; \ lambda) = K (x, t) + \ sum _ {n = 1} ^ {+ \ infty} {\ frac {(-1) ^ {n}} {n !}} B_ {n} (x, t) \ lambda ^ {n}}com
VSnão=∫nob∫nob...∫nob⏟não Tempo|K(t1,t1)K(t1,t2)...K(t1,tnão)K(t2,t1)K(t2,t2)...K(t2,tnão)⋮⋮⋱⋮K(tnão,t1)K(tnão,t2)...K(tnão,tnão)|dt1...dtnão , Bnão(x,t)=∫nob∫nob...∫nob⏟não Tempo|K(x,t)K(x,t1)...K(x,tnão)K(t1,t)K(t1,t1)...K(t1,tnão)⋮⋮⋱⋮K(tnão,t)K(tnão,t1)...K(tnão,tnão)|dt1...dtnão.{\ displaystyle C_ {n} = \ underbrace {\ int _ {a} ^ {b} \ int _ {a} ^ {b} \ ldots \ int _ {a} ^ {b}} _ {n \ {\ textrm {times}}} \ left | {\ begin {matrix} K (t_ {1}, t_ {1}) & K (t_ {1}, t_ {2}) & \ ldots & K (t_ {1} , t_ {n}) \\ K (t_ {2}, t_ {1}) & K (t_ {2}, t_ {2}) & \ ldots & K (t_ {2}, t_ {n}) \ \\ vdots & \ vdots & \ ddots & \ vdots \\ K (t_ {n}, t_ {1}) & K (t_ {n}, t_ {2}) & \ ldots & K (t_ {n}, t_ {n}) \ \\ end {matriz}} \ right | \ mathrm {d} t_ {1} \ ldots \ mathrm {d} t_ {n} \, \ B_ {n} (x, t) = \ underbrace {\ int _ {a} ^ {b} \ int _ {a} ^ {b} \ ldots \ int _ {a} ^ {b}} _ {n \ {\ textrm {times}}} \ left | {\ begin {matrix} K (x, t) & K (x, t_ {1}) & \ ldots & K (x, t_ {n}) \\ K (t_ {1}, t) & K (t_ {1}, t_ {1}) & \ ldots & K (t_ {1}, t_ {n}) \\\ vdots & \ vdots & \ ddots & \ vdots \\ K (t_ {n}, t) & K (t_ {n}, t_ {1}) & \ ldots & K (t_ {n}, t_ {n}) \\\ end {matrix}} \ right | \ mathrm {d} t_ {1} \ ldots \ mathrm {d} t_ {n}.}A função D ( x , t ; λ) é o determinante de Fredholm e D (λ) é o menor de Fredholm .
Referências
-
Émile algodão, “ aproximações sucessivas e equações diferenciais ”, Memorial des Sciences mathatique , n o 28,1928( leia online )
Veja também
links externos
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