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Eonia ( Euro OverNight Index Average ) é a taxa de referência dos depósitos interbancários diários em branco (ou seja, sem garantia de títulos) efetuados diariamente na área do euro.
Após o escândalo LIBOR , o regulador do mercado europeu , o BMR, emitiu regras em 2017 para que os índices fossem compatíveis com o1 ° de janeiro de 2020. Muito rapidamente, a EONIA percebeu que não poderia estar em conformidade com o BMR e viu o fim das contribuições de seus bancos em30 de setembro de 2019. A transição será feita graças ao índice ESTER.
Esta é a média, ponderada pelos montantes, das taxas efetivamente transacionadas no mercado monetário interbancário do euro durante o dia por uma grande amostra de grandes bancos, para depósitos / empréstimos até ao dia útil seguinte. É uma das duas taxas de referência do mercado monetário da zona euro, juntamente com a Euribor , que cobre prazos que vão de uma semana a um ano.
Referência para o grande mercado monetário do euro, é patrocinado pelo FBE, que representa 2.800 bancos localizados nos Estados-Membros .
Juntamente com a Euribor, a Eonia tem sido a taxa monetária de referência para a zona do euro desde 1 ° de janeiro de 1999e substituiu a TMP (Taxa Média Ponderada). Corresponde a uma taxa efetiva determinada com base na média ponderada de todas as transações overnight realizadas no mercado interbancário da zona do euro pelos bancos da amostra. O Eonia é calculado pela FBE e, por exemplo, transmitido na França pela FBF às 9h em D + 1.
O Eonia é cotado à vista com base em um número de convenção de cálculo de dias exatos de 360. Ele resulta da média das cotações da amostra e é expresso com três casas decimais (visto que 3 de setembro de 2007) Cada banco da amostra deve inserir seus dados diretamente antes das 10:45, horário de Bruxelas, em cada dia em que o TARGET estiver aberto. As cotações mais baixas e mais altas são eliminadas e, em seguida, é realizada uma média das cotações restantes arredondadas para três casas decimais. Taxa amplamente utilizada como referência por gestores de ativos.
As posições de longo prazo na EONIA podem ser assumidas através de um swap de taxas de juro EONIA.
O Banco Central Europeu anunciou o lançamento a 2 de outubro de 2019, sob a designação ESTER e depois € STR , de um novo índice de taxas de curto prazo, continuando os dois índices a existir simultaneamente durante um período de transição. Concretamente, desde o início de outubro de 2019, apenas o € ester foi publicado, sendo o Eonia calculado a partir desta nova taxa de referência acrescida de um spread. Este spread foi estabelecido em 8,5 bps (0,085%).